Forex Bollinger Band Squeeze Screener

Beneficiando do Bollinger Squeeze Youd ser duramente pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos incluem Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. Eles também estão entre os menos entendidos. Uma boa maneira de lidar com o funcionamento das bandas é ler o livro Bollinger em Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os pormenores e os detalhes do uso das bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto das Bandas Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como ele pode ajudá-lo a identificar fugas. As bandas Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de volatilidade altos e baixos. Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos de períodos de alta volatilidade, e assim por diante - bem como a calma antes da tempestade e a inevitável inatividade depois. Aqui está a equação de compressão: Bollinger Band width (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bottom Bollinger Band (20 períodos) Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda é de seis meses, baixo valor. Quando as Bandas Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta, e quando elas estão próximas, é baixa. Um espremer é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que forma as ações irão uma vez que elas se estendem é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário procurar outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradía (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de distribuição de acumulação (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para uma confirmação adicional, procure volume para construir em dias em cima. Por outro lado, se o preço estiver em alta, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma ruptura de desvantagem, especialmente se houve aumento de pontos de volume em dias baixos. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem para a expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é frequentemente tão grande que a banda baixa se tornará para baixo em uma quebra ascendente, ou a banda superior se tornará mais alta em uma ruptura de queda. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra de maio de KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima separada em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma explosão explosiva para o lado oposto. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradía (o histograma vermelho na janela 2) eo índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos mostrados (demonstrados pela linha A) Divergência positiva com preço (demonstrada pela linha B). Observe a compilação do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal da KB Home mostrando a configuração do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pela Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que atuam rapidamente na fuga ficam impedidos, o que pode se revelar extremamente caro se eles não usam perdas. Aqueles que esperam o falso da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar a dar uma configuração de aperto no início de fevereiro de 2004. Bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima separada, que não tinha sido vista há pelo menos um ano, e há um período de seis horas, Largura de banda baixa do mês (veja a linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradía (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - tudo isso Aponte para uma fuga para baixo. Partindo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela de volume inferior) em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação de pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais em movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é violada para a descida na primeira semana de fevereiro. Uma fuga à desaceleração seria confirmada por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume de movimentos negativos. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Gráfico fornecido pela Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque havia demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior funcione na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falha na linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e avançar para o lado oposto. Também poderia falhar para a parte de cima e quebrar. Embora pareça dividido em desvantagem junto com uma reversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que ocorreu uma reversão de tendência e, no caso de haver uma falsificação, esteja pronto para mudar a direção do comércio em um momento de aviso prévio. O aperto depende da premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. As ações que estão em níveis baixos de volatilidade de seis meses, como demonstrado pela distância estreita entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosões explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável que se mova na fuga subseqüente. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o apertar uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques comerciais. Filtros: Bandas Bollinger O filtro de desvio padrão é usado para confirmar outros sinais comerciais e indica níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a um Média móvel selecionada. Isso é feito comparando os valores com Bollinger Bands em 1.0 desvio padrão acima e abaixo da média móvel selecionada. Por exemplo: uma leitura de 250 indica que o preço de fechamento está na faixa superior de 2,5 STD, uma leitura de zero indica que o preço de fechamento está na média móvel e uma leitura de -100 indica que o preço de fechamento está na faixa inferior de 1,0 STD. Leituras extremamente altas (por exemplo, mínimo de 250) indicam alta volatilidade e possíveis oportunidades de venda. Leituras acima da média móvel (por exemplo, Mínimo 100) indicam que o preço está em uma tendência ascendente. Leituras extremamente baixas (por exemplo, Máximo -250) indicam alta volatilidade e possíveis oportunidades de compra. Selecione o filtro Bollinger Bands Em seguida, selecione o filtro de desvio padrão Defina o valor Dia, usando a caixa suspensa Digite um valor mínimo ou máximo O preço mínimo de fechamento é maior que (ou igual) o valor inserido O preço máximo de fechamento é menor que (ou igual Para) o valor inserido Clique no botão Adicionar para adicionar o filtro.